Баскет трейдинг: анализ корзины с помощью DAG

Баскет трейдинг.

Парный и баскет-трейдинг (англ. Pair-trading, basket trading)

Рассмотрим один из способов, который может обеспечить движение всех компонентов вашего портфеля в едином направлении. Успешная торговля корзиной ценных бумаг по стратегии возврата к среднему означает, баскет трейдинг ее компоненты должны двигаться и возвращаться к среднему значению. Это должно происходить из-за того, что если вы держите пару акций, которые не соответствуют остальной группе, вся ваша система может потерпеть неудачу.

Уверенность в том, что выбранные вами бумаги постоянно ходят вместе, является обязательной при создании такой корзины.

Похожие публикации

В данной статье будет рассмотрено то, как использовать направленный ациклический граф - DAG от англ. DAG представляет собой карту взаимосвязей между узлами. Это можно представить, как 6 степеней разделения мира акций.

требования к применению опциона

Целью является построение сети акций, имеющих корреляцию внутри группы. Пример приведен на рисунке 1. Рисунок 1 DAG это направленный граф, который не содержит циклических взаимосвязей между узлами. Направленный граф представляет взвешенные взаимосвязи грани между узлами или вершинами в наборе узлов. DAG баскет трейдинг определять самый длинный, или критический, путь.

Критический путь баскет трейдинг собой самое длинное взвешенное соединение между узлами.

Критический путь представляет собой самое длинное непрерывное соединение коррелированных бумаг. Такой способ построения группы уменьшает вероятность включения неподходящей бумаги, то баскет трейдинг акции, которая может неожиданно пойти против направления движения цен общей группы. Чтобы создать такую группу, необходимо сделать следующие шаги: Нужно начать с баскет трейдинг списка акций сильных компаний, которые составят основу группы.

баскет трейдинг

баскет трейдинг Затем нужно выбрать блок данных для измерения корреляции этих пар. В данном случае выберем календарных дней для каждой бумаги, а затем произведем измерение корреляции коэффициент корреляции смешанных моментов Пирсона каждой пары за этот период данные взяты за год. Затем отсортирую эти тысячи пар по убыванию их коэффициента корреляции, от положительных к отрицательным. Затем выберем n первых пар, из которых буду строиться DAG.

баскет трейдинг опцион используется

Затем добавим взвешенные грани измерение корреляции - от А к В между каждыми из как заработать студентке денег вершин. Затем определим на DAG критический путь, баскет трейдинг снова дает длинный список взаимосвязанных акций, то есть они являются баскет трейдинг друзей, связанных корреляцией.

В результате, такой набор акций критического пути представляет коррелированную группу. Наконец, когда определились с группой, я можно протестировать эту корзину ценных бумаг, будучи уверенными, что, по меньшей мере, в рассматриваемый период, эти бумаги, баскет трейдинг целом, будут двигаться. Причина, по которой для отбора совместно торгуемых акций выбрана корреляция, а не более популярный метод - коинтеграцию, в том, что нужно, чтобы эти бумаги были коррелированны.

Нужно чтобы они двигались все вместе, а баскет трейдинг "кто - в лес, кто - по дрова", что часто наблюдается при коинтеграции причем, "в лес" и "по дрова" - это в одном направлении, но случайным маршрутом. В качестве примера приведем образное сравнение — передвижная пирушка, когда на телегу грузят баскет трейдинг спиртного, и вся компания присутствующих следует баскет трейдинг.

Куда поворачивает телега, туда же сворачивают и участники пирушки, поскольку никто из них не хочет упустить свою долю напитка. Конечно, время от времени некоторые могут отклоняться в сторону, но, в конечном счете, возвращаются к среднему маршруту, то есть — к бочке, и вновь присоединяются к путешествующей компании.

Такая группа может бродить по местности как коррелированный набор — баскет трейдинг, вправо, влево, вправо. При этом периодически некоторые участники могут отклоняться, но в конечном счете, все приходят к цели. Именно такого поведения мы ждем от нашей группы акций.

Мы хотим, чтобы они двигались синхронно, и лишь некоторые участники иногда опережали среднюю группу. Аналогично, некоторые будут иногда отставать. Лидеров нужно усмирить, отстающих — подтянуть, а такую группу торговать по стратегии корзины с возвратом к среднему. Источником отбора исходных акций может служить любая обширная группа акций. Можно также отфильтровать исходный список по цене, доходности или другим фундаментальным баскет трейдинг. Нужно действительно большое число исходных инструментов, чтобы сформировать приличного размера группу.

Независимо от того, как вы выбираете свой исходный набор акций, результирующий набор акций DAG, составленный на основе корреляций должен состоять из тесно баскет трейдинг бумаг. Обработка DAG Для создания группы использовался специально разработанный инструмент, но можно использовать баскет трейдинг пакеты типа Python, R или Matlab, чтобы создать свои коррелированные пары.

Баскет трейдинг: анализ корзины с помощью DAG

В данном случае использовался C и Visual Studio, которые также позволили применять один из множества имеющихся программных инструментов DAG. Программное обеспечение для корреляции и DAG простое в использовании.

баскет трейдинг

Поэтому тот кто по-настоящему заинтересуется данным методом сам найдет софт, создаст коррелированные пары баскет трейдинг построит свои группы DAG. Баскет трейдинг торговля корзиной ценных бумаг Теперь, когда создана сплоченная команда инструментов, возникает вопрос "как их торговать?

Баскет трейдинг: анализ корзины с помощью DAG

Метод 1 В каждый период времени нужно оценивать RSI для каждого элемента корзины, а затем выбирать из группы n бумаг с наименьшими значениями и n бумаг с наибольшими значениями. Продавать бумаги с максимальным RSI.

В отличие от парной торговли, баскет трейдинг предполагает торговлю целой корзиной взаимосвязанных инструментов.

Покупать бумаги с минимальным RSI. Метод 2 В каждый период времени нужно баскет трейдинг значение RSI для каждой бумаги, измерять среднее значение RSI для группы инструментов, после чего определяйте разницу между средним значением и каждым индивидуальным значением RSI.

легкий метод заработать деньги

Эти значения разницы становятся весовыми коэффициентами каждого плеча внутри группы. Чем выше значение RSI относительно среднего, тем больше весовой коэффициент для сделки баскет трейдинг шорт. Для каждого инструмента в группе сделки на покупку или продажу должны основываться на этом весовом коэффициенте.

Эти стратегии предоставляют тестовую платформу для измерения эффективности построения группы с помощью метода DAG.

Для всех последующих тестов будет использоваться метод 1. Аномальная прибыль от этой группы в результате теста стала полной неожиданностью. Рисунок 2 Затем выбрана группа баскет трейдинг, корреляция которых находилась в пределах от —0. Вместо того, чтобы прогнать их через процедуру DAG, был применен другой механизм отбора, баскет трейдинг позволил выбрать наиболее часто встречаемые парные активы из набора с корреляцией от Рисунок 3 Поскольку всего для баскет трейдинг использовалось баскет трейдинг, то было решено расположить их в порядке от отрицательных к положительным.

Затем взяты пары со значением от Для построения этого DAG нужен был обширный набор пар, поскольку итоговый критический путь редко бывает достаточно длинным, чтобы построить жизнеспособную группу. В конце концов, для окончательного построения группы потребовалось несколько тысяч отрицательно коррелированных пар. Эта группа работала лучше, чем первые две результат на рисунке 4.

Рисунок 4 Баскет трейдинг конце концов, была протестирована настоящая группа, где корзина ценных бумаг была наиболее коррелированна и обработана с помощью DAG, и выбран из этого графа критический путь, что дало группу из 19 бумаг. Результаты тестирования представлены на рисунке 5. Рисунок 5 Достоинства корреляции Результаты тестирования различных портфелей акций на истории подтверждают теорию о том, что использование направленного ациклического графа DAG может быть весьма полезным методом выбора группы акций баскет трейдинг баскет трейдинга.

По-видимому, справедливо будет сказать, что для того, чтобы торговать по стратегии с возвратом к среднему, нужно построить группу, элементы которой максимально взаимно коррелированны. На данный момент требуется дополнительное тестирование, чтобы подтвердить, что группа, построенная с помощью DAG, дает лучшие результаты, чем группы акций собранные с применением других механизмов отбора. Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал трейдинг.